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- 010 __ |a 978-7-03-033705-4 |d CNY98.00
- 100 __ |a 20120405d2012 em y0chiy0121 ea
- 200 1_ |a 金融衍生产品的数学模型 |A jin rong yan sheng chan pin de shu xue mo xing |f 郭宇权著 |g 张寄洲, 边保军, 徐承龙等译
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2012
- 215 __ |a xiii, 487页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 现代数学译丛 |A xian dai shu xue yi cong |v 20
- 320 __ |a 有书目 (第475-487页)
- 330 __ |a 本书详细论述了对求解不同类型的衍生产品定价模型的解析技巧和数值方法。本书第二版对第一版进行了大量的修订。在离散时间的框架内, 通过对金融经济学原理的分析, 使连续时间的鞅定价理论变得生动。书中收集了各种新型期权和有固定收益的衍生证券闭式解公式。在本书每章的后面许多最近的研究成果和方法通过习题的方式呈现给读者。本书对金融市场中标准期权和单资产的Black-Scholes模型推广到新型期权做了相当全面的论述。通过求解大量习题中所遇到的问题对熟悉的读者来说是一件愉快的事情, 而对新学者来说可以从中获得有用的资料。
- 410 _0 |1 2001 |a 现代数学译丛 |v 20
- 606 0_ |a 金融衍生产品 |A jin rong yan sheng chan pin |x 数学模型 |x 研究
- 701 _0 |a 郭宇权 |A guo yu quan |4 著
- 702 _0 |a 张寄洲 |A zhang ji zhou |4 译
- 702 _0 |a 边保军 |A bian bao jun |4 译
- 702 _0 |a 徐承龙 |A xu cheng long |4 译
- 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20120423
- 905 __ |a HDUL |d F830.9/034.2