机读格式显示(MARC)

• 000 01623nam0 2200289 450

• 001 0000679395

• 005 20180312112100.0

• 010 __ |a 978-7-5096-5239-8 |d CNY58.00

• 100 __ |a 20170930d2017 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 应用时间序列分析实验教程 |A ying yong shi jian xu lie fen xi shi yan jiao cheng |d Application of time series analysis experiment tutorial |f 郭亚帆，毛志勇，米国芳主编 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2017

• 215 __ |a 247页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 高等院校“十三五”经济管理实验实训教材

• 330 __ |a 本教程主要内容包括六章：第一章，导论。主要介绍时间序列的基本概念以及Eviews软件基本操作指南；第二章，时间序列的预处理。包括时间序列平稳性检验以及纯随机性检验的Eviews实现方式。第三章，平稳时间序列建模。包括ARMA模型的建立、参数估计、模型及参数的显著性检验以及预测等过程的软件实现方式。第四章，非平稳时间序列确定性分析。主要介绍移动平均法、趋势拟合法、指数平滑法以及季节指数法等。第五章，非平稳时间序列的随机性分析。将差分运算与ARMA模型建模结合，介绍提取非平稳时间序列信息更加充分的ARIMA模型的建模过程。第六章，多元时间序列建模与分析。包括时间序列平稳性检验的单位根方法、协整检验以及误差修正模型的构建等内容。

• 510 1_ |a Application of time series analysis experiment tutorial |z eng

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A Shi Jian Xu Lie Fen Xi |x 实验 |j 教材

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _0 |a 郭亚帆 |A guo ya fan |f (1977-) |4 主编

• 701 _0 |a 毛志勇 |A mao zhi yong |f (1963-) |4 主编

• 701 _0 |a 米国芳 |A mi guo fang |f (1981-) |4 主编

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20180312

• 905 __ |a HDUL |d O211.61/014

• 920 __ |a 233030 |z 1