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• 010 __ |a 978-7-111-58572-5 |d CNY79.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 波动率微笑 |A Bo Dong Lv Wei Xiao |d = The volatility smile |e 宽客大师教你建模 |f (美) 伊曼纽尔·德曼, 迈克尔·B. 米勒著 |f Emanuel Derman, Michael B. Miller |g 胡超译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2018

• 215 __ |a 377页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a CFA协会金融前沿译丛 |A Cfa Xie Hui Jin Rong Qian Yan Yi Cong

• 320 __ |a 有书目 (第375-377页)

• 330 __ |a 本书既介绍了经典的布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型，又介绍了过去40年中基于该模型的一些扩展表达式，清晰地展示了金融模型的基本原理。在1987年的全球股票市场大崩盘之前，看上去布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型在描述期权市场方面做得很不错。但是，在这之后，股票指数期权市场持续存在着波动率微笑曲线的情况，就不是布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型所能解释的。好的金融模型的基础并不是数学，而是对于证券和市场行为的深刻理解。因此，本书的前半部分重点介绍了期权估值的理论，研究分析了布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型及其在实践中的应用，并且讨论了该模型的局限性。后半部分分析了波动率微笑曲线的行为特征，并且详细介绍了多种布莱克-斯科尔斯-默顿期权模型的扩展方法，以弥补其本身的缺陷。特别地，本书详细介绍了局部波动率模型、随机波动率模型以及跳跃-扩散模型。

• 410 _0 |1 2001 |a CFA协会金融前沿译丛

• 500 10 |a The volatility smile |A The Volatility Smile |m Chinese

• 517 1_ |a 宽客大师教你建模

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济模型 |x 研究

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _1 |a 德曼 |A De Man |g (Derman, Emanuel) |4 著

• 701 _1 |a 米勒 |A Mi Le |g (Miller, Michael B.) |4 著

• 702 _0 |a 胡超 |A Hu Chao |4 译

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20180315

• 905 __ |a HDUL |d F830.49/260

• 920 __ |a 233030 |z 1