机读格式显示(MARC)
- 000 01007cam0 2200265 450
- 010 __ |a 978-7-310-03775-9 |d CNY25.00
- 100 __ |a 20120109d2011 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究 |A duo bian liang jin rong shi jian xu lie de fei xian xing jian yan ji chong gou yan jiu |f 刘立霞著
- 210 __ |a 天津 |c 南开大学出版社 |d 2011
- 215 __ |a 181页 |c 图 |d 21cm
- 320 __ |a 有书目 (第165-179页)
- 330 __ |a 本书主要介绍单变量金融时间序列的混沌性检验、多变量金融时间序列的混沌特性检验、噪声对金融时间序列的影响、金融时间序列的非线性预测研究、金融时间序列的支持向量机预测等。
- 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 时间序列分析
- 701 _0 |a 刘立霞 |A liu lixia |4 著
- 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20120221
- 856 4_ |u http://www.zxhsd.com/kgsm/ts/2012/03/21/2209723.shtml
- 905 __ |a HDUL |d F830/001