机读格式显示(MARC)

• 000 01188nam0 2200253 450

• 001 0000820134

• 005 20210421134300.0

• 010 __ |a 978-7-03-066879-0 |d CNY98.00

• 100 __ |a 20210327d2020 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于Bootstrap方法的时间序列变点检测 |A ji yu Bootstrap fang fa de shi jian xu lie bian dian jian ce |f 陈占寿著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 189页 |c 图 |d 24cm

• 320 __ |a 有书目 (第180-189页)

• 330 __ |a 本书第1章主要介绍变点检验和在线监测的一些经典方法，并介绍本书着重讨论的厚尾时间序列模型和长记忆时间序列模型。第2，3章主要介绍检验和估计厚尾时间序列模型均值变点和持久性变点的一些方法。第4，5章介绍检验长记忆时间序列均值变点、时间趋势项变点、方差变点及长记忆参数变点的一些方法。第6章介绍在线监测厚尾时间序列持久性变点的一些方法。第7，8章介绍在线监测长记忆时间序列均值、方差及长记忆参数变点的方法。第9章介绍线性回归模型参数变点的开放式在线监测的一些方法。

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _0 |a 陈占寿 |A chen zhan shou |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20210421

• 905 __ |a HDUL |d O211.61/725

• 920 __ |a 233030 |z 1