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• 010 __ |a 978-7-5218-5298-1 |d CNY98.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于价格极差的金融波动率建模与预测研究 |A ji yu jia ge ji cha de jin rong bo dong lu jian mo yu yu ce yan jiu |d = Modelling and forecasting financial volatility with price range |f 吴鑫育著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济科学出版社 |d 2023

• 215 __ |a 256页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 国家自然科学基金资助项目 安徽省自然科学基金资助项目 安徽省高校杰出青年科研项目等

• 314 __ |a 吴鑫育, 安徽财经大学金融学院副院长, 教授、博士生导师。

• 320 __ |a 有书目 (第244-256页)

• 330 __ |a 本书共12章, 包含带Gamma分布的CARR模型、拓展的CARR模型、双成分CCARR模型、非对称双成分CARR模型、得分驱动乘性成分已实现CARR模型、非对称CARR-MIDAS模型、带隐含波动率的CARR-MIDAS模型等内容。

• 510 1_ |a Modelling and forecasting financial volatility with price range |z eng

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 经济波动 |x 经济模型 |x 预测 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 吴鑫育 |A wu xin yu |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20240510

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/6801

• 920 __ |a 233030 |z 1