机读格式显示(MARC)

• 000 01357nam0 2200265 450

• 001 0000589354

• 005 20151203115900.0

• 010 __ |a 978-7-5161-5524-0 |d CNY30.00

• 100 __ |a 20150715d2015 em y0chiy0110 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于连接函数的熵市场及风险度量 |A ji yu lian jie han shu de shang shi chang ji feng xian du liang |b 专著 |d Risk correlation measurement in entropic market with copula approach |f 赵宁著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2015

• 215 __ |a 143页 |d 24cm

• 300 __ |a 国家自然科学基金天元基金“基于Copula贝叶斯估计的IT商业价值研究”等项目资助

• 330 __ |a 本书以熵概念为基础，着重介绍熵及Copula在近年来金融研究中的应用。以此为基础，熵进入到金融量化研究领域，以此为工具和研究理念的市场结构框架被称为熵市场框架。熵市场框架的构建拓宽了金融研究理论框架，但熵理论本身存在一个结构性的假设——独立性，这项假设的存在限制了熵作为研究工具在金融研究中的应用范围，为了拓宽它的应用领域，该书将Copula函数的概念融入熵市场框架下，在相关性风险度量、投资组合优化及投资期限问题上予以应用。

• 510 1_ |a Risk correlation measurement in entropic market with copula approach |z eng

• 606 0_ |a 熵 |A Shang |x 应用 |x 金融市场

• 690 __ |a F831.5 |v 5

• 701 _0 |a 赵宁 |A zhao ning |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20151203

• 905 __ |a HDUL |d F831.5/4301

• 920 __ |a 233030 |z 1