机读格式显示(MARC)

• 000 01649nam 2200325 450

• 001 0000560239

• 005 20150618092700.0

• 010 __ |a 978-7-111-46816-5 |d CNY39.00

• 100 __ |a 20140709d2014 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a a a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 应用时间序列分析 |A ying yong shi jian xu lie fen xi |e R软件陪同 |d = Applied time series analysis with R |f 吴喜之, 刘苗编著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2014

• 215 __ |a 175页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 华章应用统计系列 |A hua zhang ying yong tong ji xi lie

• 314 __ |a 吴喜之，男，北京大学数学力学系学士，美国北卡罗来纳大学统计系博士。中国人民大学统计学院教授、博士生导师。代表性著作有《复杂数据统计方法》、《非参数统计》等。

• 320 __ |a 有书目 (第172-175页)

• 330 __ |a 本书通过案例讲述有关的概念和方法，不仅介绍了ARMA模型、状态空间模型、Kalman滤波、单位根检验和GARCH模型等一元时间序列方法，还介绍了很多最新的多元时间序列方法，如线性协整、门限协整、VAR模型、Granger因果检验、神经网络模型、可加AR模型和谱估计等.书中强调对真实的时间序列数据进行分析，全程使用R软件分析了各个科学领域的实际数据，还分析了金融和经济数据的例子.

• 333 __ |a 本书可作为高等院校统计学和经济管理等专业“时间序列分析”相关课程的教材，对金融和互联网等领域的相关从业者也极具参考价值。

• 410 _0 |1 2001 |a 华章应用统计系列

• 510 1_ |a Applied time series analysis with R |z eng

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |j 教材

• 690 __ |a O211.61 |v 4

• 701 _0 |a 吴喜之 |A wu xi zhi |4 编著

• 701 _0 |a 刘苗 |A liu miao |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 北京新华书店首都发行所有限公司 |c 20140709

• 905 __ |a HDUL |d O211.61/643

• 920 __ |a 233030 |z 1