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• 010 __ |a 978-7-5615-7086-9 |d CNY28.00

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• 200 1_ |a 基于分数布朗运动的金融衍生品定价 |A Ji Yu Fen Shu Bu Lang Yun Dong De Jin Rong Yan Sheng Pin Ding Jia |f 黄文礼著

• 210 __ |a 厦门 |c 厦门大学出版社 |d 2019

• 215 __ |a 158页 |d 21cm

• 225 2_ |a 金融新视野 |A Jin Rong Xin Shi Ye

• 300 __ |a 浙江省自然科学基金资助

• 320 __ |a 有书目 (第143-158页)

• 330 __ |a 本书假定标的资产服从分数几何布朗运动，从三个方面讨论了Ito型分数金融市场下的期权定价问题，分别是非完备市场中的期权定价问题；随机利率下的期权定价问题；跳-扩散模型下的期权定价问题，推导出了期权定价的一系列结论，并且将讨论的结果应用于两个结构性金融产品当中，还考虑了结构化模型下的信用风险建模。

• 410 _0 |1 2001 |a 金融新视野

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A Jin Rong Yan Sheng Chan Pin |x 定价 |x 研究

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 黄文礼 |A Huang Wen Li |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20201102

• 905 __ |a HDUL |d F830.95/403

• 920 __ |a 233030 |z 1