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• 010 __ |a 978-7-308-08698-1 |d CNY30.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 数理金融理论与模型 |A Shu Li Jin Rong Li Lun Yu Mo Xing |f 李胜宏, 鲍群芳, 杨晨编著

• 210 __ |a 杭州 |c 浙江大学出版社 |d 2011

• 215 __ |a 219页 |c 图 |d 26cm

• 312 __ |a 英文题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第218-219页)

• 330 __ |a 本书综合了金融数学经典与前沿理论。它不仅适合金融学、金融数学和金融工程等专业作教材使用，也可供广大具有微积分和基本概率论知识的读者、相关研究人员和证券投资者参考。在内容涵盖方面，本书讲述了经典的金融经济学理论，不仅包括期望效用理论、资产组合理论、资本资产定价模型与套利定价模型，还包括离散时间与连续时间下金融衍生品定价基本定理。同时，对信用风险这个非常流行的主题，本书也做了讲解。

• 333 __ |a 金融学、金融数学和金融工程专业师生

• 510 1_ |a Theory and models in mathematical finance |z eng

• 606 0_ |a 金融学 |A Jin Rong Xue |x 数理经济学

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 李胜宏 |A Li Sheng Hong |4 编著

• 701 _0 |a 鲍群芳 |A Bao Qun Fang |4 编著

• 701 _0 |a 杨晨 |A Yang Chen |4 编著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20120106

• 905 __ |a HDUL |d F830/473

• 920 __ |a 233030 |z 1