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• 005 20110503144700.0

• 010 __ |a 978-7-03-028527-0 |d CNY32.00

• 100 __ |a 20100930d2010 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 110000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 |A ji yu tiao kuo san he sui ji xiang guan de jin rong yan sheng chan pin ding jia mo xing yan jiu |e 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象 |f 杨瑞成，秦学志，陈田著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2010

• 215 __ |a 216页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 本书由国家自然科学基金(70771018)、山东省自然科学基金(ZR2009HL002)、鲁东大学学科建设经费资助出版。

• 330 __ |a 本书以兼具理论与实用价格的跳扩散和随机相关定价技术为主线，着重针对两个主题进行较系统的研究：一是人民币汇率期权为研究对象，揭示了人民币汇率变化规律、非线性跳变特征及人民币衍生产品——期权的定价机理；二是，以债务抵押证券(CDO)为研究对象，探讨了债务抵押证券(CDO)的定价模型机定价机理。

• 517 1_ |a 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象 |A yi ren min bi hui lu^ qi quan yu zhai wu di ya zheng quan wei dui xiang

• 606 0_ |a 金融市场 |x 价格学 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 4

• 701 _0 |a 杨瑞成 |A yang rui cheng |f (1970-) |4 著

• 701 _0 |a 秦学志 |A qin xue zhi |f (1965-) |4 著

• 701 _0 |a 陈田 |A chen tian |f (1981-) |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20110503

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/415

• 920 __ |a 233030 |z 1