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• 010 __ |a 978-7-03-054635-7 |d CNY76.00

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• 200 1_ |a 金融市场仿真 |A jin rong shi chang fang zhen |b 专著 |e 从微观个体行为到复杂宏观市场动态 |f 高宝俊著

• 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2018

• 215 __ |a 166页 |c 图 |d 24cm

• 225 1_ |a 管理科学与工程系列丛书 |A Guan Li Ke Xue Yu Gong Cheng Xi Lie Cong Shu

• 300 __ |a 国家自然科学基金资助

• 330 __ |a 本书探讨如何利用基于Agent的仿真技术，研究金融市场中交易者的行为和市场微观结构对宏观层面的市场特征的影响。全书主要研究了如何建立基于Agent的连续竞价市场模型，不同的交易机制对市场格式化特征的影响，交易者间的互动行为的建模及其对市场的影响，以及股票市场与股指期货市场联动效应的建模与分析。

• 517 1_ |a 从微观个体行为到复杂宏观市场动态 |A cong wei guan ge ti xing wei dao fu za hong guan shi chang dong tai

• 606 0_ |a 金融市场 |A Jin Rong Shi Chang |x 仿真 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 高宝俊 |A gao bao jun |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20180522

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/0324

• 920 __ |a 233030 |z 1