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• 010 __ |a 978-7-5667-2377-2 |d CNY60.00

• 100 __ |a 20220426d2022 em y0chiy50 ea

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• 102 __ |a CN |b 430000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 基于高频数据的金融市场微观结构研究 |A ji yu gao pin shu ju de jin rong shi chang wei guan jie gou yan jiu |f 马超群, 徐光鲁, 杨文昱著

• 210 __ |a 长沙 |c 湖南大学出版社 |d 2022

• 215 __ |a 217页 |c 图 |d 23cm

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第199-217页)

• 330 __ |a 本书基于高频数据，从微观视角研究不同投资者行为模式对资产价格行为的影响，从宏观视角研究投资策略及最优套期保值策略对资产定价的影响。本书研究内容包括六个方面：第一，从投资者学习行为面临的不确定性角度研究信息风险与资产价格行为关系；第二，引入投资者异质性学习行为，对信息风险与资产价格行为关系展开研究，对理论推论进行实证检验和稳健性检验；第三，研究影响信息环境的信息披露因素对信息风险和资产价格行为关系的作用；第四，研究信息不对称中的道德风险对询价机构报价行为的影响；第五，借助高频数据研究资产收益特征；第六，研究投资组合的单期套期保值问题。

• 510 1_ |a High frequency data financial market microstructure |z eng

• 606 0_ |a 金融市场 |A jin rong shi chang |x 市场结构 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 马超群 |A ma chao qun |4 著

• 701 _0 |a 徐光鲁 |A xu guang lu |4 著

• 701 _0 |a 杨文昱 |A yang wen yu |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20220525

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/741

• 920 __ |a 233030 |z 1