机读格式显示(MARC)

• 000 01400nam0 2200277 450

• 001 0000849007

• 005 20220427144000.0

• 010 __ |a 978-7-5504-4695-3 |d CNY39.80

• 100 __ |a 20211223d2021 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 510000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 计算金融 |A ji suan jin rong |d Computational finance |f 王鹏编著 |z eng

• 210 __ |a 成都 |c 西南财经大学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 158页 |c 图 |d 26cm

• 300 __ |a 本书由西南财经大学中央高校教育教学改革专项规划教材项目 (2017JC09) 资助, 同时受互联网金融创新及监管四川省协同创新中心资助 二十一世纪“双一流”建设系列精品规划教材

• 320 __ |a 有书目 (第157-158页)

• 330 __ |a 本书分为九章。第一章是绪论, 对重要的概念进行了界定, 对于计算金融的历史沿革、现状进行了介绍。第二章和第三章构成了本书内容中的金融计量学部分, 主要聚焦于时间序列类型的数据。其中, 第二章介绍了传统的ARMA模型, 在此基础上引入GARCH模型对其做出修正; 第三章则分别介绍了人工神经网络、相空间重构和小波方法, 基本涵盖了近年来这个领域较为前沿的研究方法。第四章、第五章和第六章构成了本书的金融衍生品定价部分, 以期权作为例子。其中, 第四章提出了连续时间情形中期权定价模型的建立等。

• 510 1_ |a Computational finance |z eng

• 606 0_ |a 计算机应用 |A ji suan ji ying yong |x 金融 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830.49 |v 5

• 701 _0 |a 王鹏 |A wang peng |4 编著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20220427

• 905 __ |a HDUL |d F830.49/1702

• 920 __ |a 233030 |z 1