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• 010 __ |a 978-7-5201-6621-8 |d CNY98.00

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• 200 1_ |a 资产定价模型与因子投资研究 |A zi chan ding jia mo xing yu yin zi tou zi yan jiu |d = Research on asset pricing model and factor investing |f 李博著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 社会科学文献出版社 |d 2020

• 215 __ |a 173页 |c 图 |d 24cm

• 306 __ |a 北京第二外国语学院出版基金资助出版

• 320 __ |a 有书目 (第161-171页)

• 330 __ |a 本书首先对因子理论、因子投资和资产定价模型的理论发展进行梳理，再对系统性风险因子和多种异象效应的形成机制进行剖析，并讨论了目前研究中面临的主要问题。为了克服这些问题，本书采用小波分析和动态模型平均方法分别从多时间尺度和动态分析的角度进行研究。最后，本书分析了我国股票市场存在的动量和反转效应，并将因子投资理念与我国股票市场数据相结合，提出了适应我国证券市场的投资策略。

• 510 1_ |a Research on asset pricing model and factor investing |z eng

• 606 0_ |a 证券市场 |A zheng quan shi chang |x 定价模型 |x 研究 |y 中国

• 690 __ |a F832.51 |v 5

• 701 _0 |a 李博 |A li bo |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20200917

• 905 __ |a HDUL |d F832.51/44018

• 920 __ |a 233030 |z 1