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• 005 20170623160600.0

• 010 __ |a 978-7-5161-9293-1 |d CNY72.00

• 100 __ |a 20170424d2016 em y0chiy50 ea

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• 200 1_ |a 随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价 |A sui ji bo dong lv LIBOR shi chang mo xing ji qi li lu^ yan sheng chan pin ding jia |f 马俊海著

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2016

• 215 __ |a 302页 |c 图 |d 24cm

• 300 __ |a 国家自然科学基金项目研究成果

• 314 __ |a 马俊海 (1964-)，山西平陆县人。毕业于田径大学管理学院，获工学博士学位。现为浙江大学城市学院教授，浙江省高校中青年学科带头人。

• 320 __ |a 有书目 (第294-302页)

• 330 __ |a 本书基于LIBOR市场模型核心组成要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、随机模拟与傅里叶分析、数值计算与逼近技术等技术方法，对利率衍生证券定价理论方法及其实际应用问题进行深入研究探讨。

• 333 __ |a 本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用，也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。

• 606 0_ |a 市场利率 |A shi chang li lu^ |x 研究

• 606 0_ |a 金融衍生产品 |A jin rong yan sheng chan pin |x 研究

• 690 __ |a F830.48 |v 5

• 690 __ |a F830.95 |v 5

• 701 _0 |a 马俊海, |A ma jun hai |f 1964- |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京新华书店首都发行所有限公司 |c 20170424

• 905 __ |a HDUL |d F830.48/723

• 920 __ |a 233030 |z 1