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• 200 1_ |a 资产组合风险模型测度精度 |A Zi Chan Zu He Feng Xian Mo Xing Ce Du Jing Du |d Measurement precision of portfolio risk models |e comparative study under the background of financial contagion |e 基于危机传染背景下的比较研究 |f 于文华，魏宇著 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2015

• 215 __ |a 122页 |d 24cm

• 225 2_ |a 经济管理学术文库 |A Jing Ji Guan Li Xue Shu Wen Ku |i 经济类

• 330 __ |a 本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析等。

• 462 _0 |1 2001 |a 经济管理学术文库 |i 经济类

• 510 1_ |a Measurement precision of portfolio risk models |e comparative study under the background of financial contagion |z eng

• 517 1_ |a 基于危机传染背景下的比较研究 |A Ji Yu Wei Ji Zhuan Ran Bei Jing Xia De Bi Jiao Yan Jiu

• 606 0_ |a 资本市场 |A Zi Ben Shi Chang |x 对比研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 于文华 |A Yu Wen Hua |4 著

• 701 _0 |a 魏宇 |A Wei Yu |4 著

• 801 _0 |a CN |b 浙江大涵文化 |c 20160706

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/1022

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