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• 010 __ |a 978-7-5049-7302-3 |d CNY30.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a VaR估计精度与违约风险建模研究 |A Var gu ji jing du yu wei yue feng xian jian mo yan jiu |f 花俊洲著

• 210 __ |a 北京 |c 中国金融出版社 |d 2014.1

• 215 __ |a 187页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 博士金融学丛 |A bo shi jin rong xue cong

• 300 __ |a 本书受以下项目资助: 上海市教育委员会重点学科 (第五期),金融学J51601 上海市教育委员会一流学科 (B类) 培育, 应用经济学国家自然科学基金重点项目 (70331001)

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第169-187页)

• 330 __ |a 本书从VaR的技术性层面入手，在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看，全书以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇，并沿着两条思路展开研究：第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题；第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法——CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。

• 410 _0 |1 2001 |a 博士金融学丛

• 510 1_ |a Research on value-at-risk estimation accuracy and default risk modelling |z eng

• 606 0_ |a 金融管理 |A jin rong guan li |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 花俊洲 |A hua juan zhou |4 著

• 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20140418

• 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20140620

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/4234

• 920 __ |a 233030 |z 1