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• 200 1_ |a 金融市场极值风险的理论与实证研究 |A jin rong shi chang ji zhi feng xian de li lun yu shi zheng yan jiu |f 张保帅，段俊著

• 210 __ |a 北京 |c 中国社会科学出版社 |d 2020

• 215 __ |a 267页 |d 24cm

• 300 __ |a 2018年重庆师范大学学术专著出版基金“基于金融波动模型和Copula理论的金融市场风险测度研究”

• 330 __ |a 本书尝试将金融波动模型、极值理论以及Copula函数有机地结合起来，利用金融波动模型结合极值理论刻画金融资产的波动特征，再利用Copula函数描述金融资产之间的相依结构特征。

• 606 0_ |a 金融风险 |A jin rong feng xian |x 风险管理 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 张保帅 |A zhang bao shuai |4 著

• 701 _0 |a 段俊 |A duan jun |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20201228

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/1224

• 920 __ |a 233030 |z 1