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- 010 __ |a 978-7-5432-2573-2 |d CNY75.00
- 100 __ |a 20151209d2015 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 固定收益建模 |A gu ding shou yi jian mo |f (丹) 克劳斯·芒克著 |d Fixed income modelling |f Claus Munk |g 陈代云译 |z eng
- 210 __ |a 上海 |c 格致出版社 |c 上海人民出版社 |d 2015
- 215 __ |a 453页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a 高级金融学译丛 |A gao ji jin rong xue yi cong
- 320 __ |a 有书目 (第436-453页)
- 330 __ |a 本书统一介绍了各种动态期限结构模型以及它们在固定收益证券定价与风险管理中的应用,全书分为十六个部分,内容包括:从债券价格构逮收益率曲线、随机过程与随机分析、利率期限结构经济学、固定收益证券、单因子扩散模型、多因子扩散模型、市场模型、利率风险度量和管理等。
- 410 _0 |1 2001 |a 高级金融学译丛
- 500 10 |a Fixed income modelling |A Fixed Income Modelling |m Chinese
- 606 0_ |a 证券投资 |A zheng quan tou zi |x 投资收益 |x 经济模型 |x 研究
- 701 _1 |a 芒克 |A mang ke |g (Munk, Claus) |4 著
- 702 _0 |a 陈代云 |A chen dai yun |4 译
- 801 _0 |a CN |b 浙江省新华书店集团公司 |c 20151209
- 905 __ |a HDUL |d F830.91/44032