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- 010 __ |a 978-7-305-06702-0 |d CNY29.00
- 100 __ |a 20100508d2009 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 流动性调整的风险价值模型研究 |A liu dong xing tiao zheng de feng xian jia zhi mo xing yan jiu |f 林辉著
- 210 __ |a 南京 |c 南京大学出版社 |d 2009
- 225 2_ |a 经济转型与发展研究 |A jing ji zhuan xing yu fa zhan yan jiu
- 300 __ |a 本书为国家自然科学基金项目研究成果(项目批准号70501013) 本书受国家“985”哲学社会科学创新平台——南京大学经济发展与转型研究中心——资助
- 330 __ |a 本书综合运用风险价值理论、市场微观结构理论、动态优化理论、风险偏好理论、随机过程和统计学等理论方法,将La-VaR模型从单期扩展为多期,从单资产推广到资产组合,由外生性风险拓展为内生性风险,建立了一系列综合地计量市场风险和流动性风险的La-VaR模型。
- 410 _0 |1 2001 |a 经济转型与发展研究
- 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 风险管理
- 701 _0 |a 林辉 |A lin hui |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20101222
- 856 4_ |u http://www.bookuu.com/kgsm/ts/2010/04/13/1732076.shtml
- 905 __ |a HDUL |d F830.9/4901