机读格式显示(MARC)

• 000 01529oam2 2200337 450

• 001 0000622101

• 005 20161102161100.0

• 010 __ |a 978-7-111-54260-5 |d CNY79.00

• 100 __ |a 20160817d2016 em y0chiy50 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a ak z 001yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 多元时间序列分析及金融应用 |A Duo Yuan Shi Jian Xu Lie Fen Xi Ji Jin Rong Ying Yong |d Multivariate time series analysis |e R语言 |e with R and financial applications |f (美)蔡瑞胸(Ruey S. Tsay)著 |g 张茂军，李洪成，南江霞译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2016

• 215 __ |a 379页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 华章数学译丛 |A Hua Zhang Shu Xue Yi Cong |v 59

• 305 __ |a 由约翰-威利父子公司授权出版

• 330 __ |a 本书介绍了多元时间序列数据的基本概念和思想，并用R软件来展示所有的方法和模型。本书共分为7章，其主要内容为多元时间序列的基本概念、向量自回归(VAR)模型、向量自回归移动平均(VARMA)模型、多元时间序列的结构设定、单位根非平稳和协整问题、因子模型和一些特定的多元时间序列主题、多元波动率模型。

• 461 _0 |1 2001 |a 华章数学译丛 |v 59

• 510 1_ |a Multivariate time series analysis |e with R and financial applications |z eng

• 517 1_ |a R语言

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A Shi Jian Xu Lie Fen Xi |x 应用 |x 金融学 |x 研究

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |c (美) |a 蔡瑞胸 |A Cai Rui Xiong |c (Ysay, Tsay S.) |4 著

• 702 _0 |a 张茂军 |A Zhang Mao Jun |4 译

• 702 _0 |a 李洪成 |A Li Hong Cheng |4 译

• 702 _0 |a 南江霞 |A Nan Jiang Xia |4 译

• 801 _0 |a CN |b 浙江大涵文化 |c 20161011

• 905 __ |a HDUL |d F830/417.2

• 920 __ |a 233030 |z 1