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- 010 __ |a 978-7-5615-5641-2 |d CNY58.00
- 100 __ |a 20160401d2015 em y0chiy0110 ea
- 200 1_ |a 金融风险价值量化分析 |A jin rong feng xian jia zhi liang hua fen xi |b 专著 |f 彭选华著
- 210 __ |a 厦门 |c 厦门大学出版社 |d 2015
- 312 __ |a 封面英文题名:Quantitative analysis of financial value-at-risk
- 330 __ |a 本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法,从多尺度和贝叶斯的视角,以提高VaR估值精度为切入点,尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点开拓出新的风险度量模型与方法,对国内外金融市场进行实证以及对部分模型进行仿真分析,获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性,从而为金融资产风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。
- 510 1_ |a Quantitative analysis of financial value-at-risk |z eng
- 701 _0 |a 彭选华 |A peng xuan hua |f (1981-) |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20160428
- 905 __ |a HDUL |d F830.9/432