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• 200 1_ |a Testing time-varying volatility models in financial time series analysis |d = 金融时序分析中动态波动模型的检验 |f 史秀红著 |z chi

• 210 __ |a 北京 |c 首都经济贸易大学出版社 |d 2009.06

• 215 __ |a 132页 |d 21cm

• 300 __ |a 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目

• 330 __ |a 本书借鉴量子力学中的德鲁塔函数的思想, 率先建立拉格朗日乘数检验统计量, 以规避不可定义参数的检验问题。

• 510 1_ |a 金融时序分析中动态波动模型的检验 |z chi

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi |x 动态模型 |x 应用 |x 金融 |x 分析 |x 英文

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |a 史秀红 |A shi xiu hong |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20091116

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