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• 010 __ |a 978-7-5100-5839-4 |d CNY35.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a Efficient methods for valuing interest rate derivatives |f Antoon Pelsser

• 205 __ |a 影印版

• 210 __ |a 北京 |c 世界图书出版公司北京公司 |d 2013

• 215 __ |a 12, 172页 |d 23cm

• 300 __ |a 数学与金融经典教材 影印版

• 312 __ |a 中文题名取自版权页

• 314 __ |a 责任者Pelsser规范汉译姓: 佩尔森

• 320 __ |a 有书目 (第163-166页) 和索引

• 330 __ |a 本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分：第一部分比较和讨论了传统模型，比如即期和远期利率模型；第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。内容包括：引言；套汇、鞅和数值方法；(一)即期和远期利率模型：即期和远期利率模型；基础解和远期风险调节策略；hull-white模型；平方高斯模型；单因子模型的经验比较；(二)市场利率模型：libor和调剂市场模型；马尔科夫函数模型；市场模型的经验比较；凸性错误；扩展和深究。

• 333 __ |a 管理利率研究人员及相关读者。

• 510 1_ |a 利率衍生物定价的有效方法 |z chi

• 606 0_ |a 利率 |A li lu^ |x 金融衍生产品 |x 定价 |j 教材 |x 英文

• 690 __ |a F830.48 |v 5

• 701 _1 |a 佩尔森 |A pei er sen |g (Pelsser, Antoon) |4 著

• 801 _0 |a CN |b 北京新华书店首都发行所有限公司 |c 20130910

• 905 __ |a HDUL |d F830.48/2241

• 920 __ |a 233030 |z 1