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• 005 20210917095400.0

• 010 __ |a 978-7-5606-6003-5 |d CNY29.00

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• 102 __ |a CN |b 610000

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估 |A fei zheng tai fen bu jia ge yi dong tiao jian xia de ETF qi quan jia zhi ping gu |f 田穗 ... [等] 著

• 210 __ |a 西安 |c 西安电子科技大学出版社 |d 2021

• 215 __ |a 175页 |c 图 |d 23cm

• 304 __ |a 著者还有: 张嘉倩, 姚天舒, 罗昱新

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第167-175页)

• 330 __ |a 本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑，然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征，这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下，本书提出了ETF期权价格异动点的概念，探究异动点下ETF的期权价值评估。

• 510 1_ |a Valuation of ETF options under the condition of abnormal price distribution |z eng

• 606 0_ |a 证券投资 |A zheng quan tou zi |x 投资基金 |x 股票期数 |x 研究

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 田穗 |A tian sui |4 著

• 701 _0 |a 张嘉倩 |A zhang jia qian |4 著

• 701 _0 |a 姚天舒 |A yao tian shu |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20210917

• 905 __ |a HDUL |d F830.91/6203

• 920 __ |a 233030 |z 1