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- 010 __ |a 978-7-03-077895-6 |d CNY128.00
- 100 __ |a 20240710d2024 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 最优投资决策 |A zui you tou zi jue ce |e 理论、模型和算法 |f 叶中行,赵霞著
- 210 __ |a 北京 |c 科学出版社 |d 2024
- 215 __ |a 14, 256页, [1] 叶图版 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 运筹与管理科学丛书 |A yun chou yu guan li ke xue cong shu |v 39
- 330 __ |a 本书聚焦数理金融领域中最优投资决策的理论、模型和算法, 在详细介绍马科维茨均值-方差最优资产组合理论模型的基础上, 对该模型的约束条件、协方差矩阵、风险度量、多周期优化、效用优化、组合结构和概率分布假设等做了多层次、多方面的推广, 并探究了模型的几何意义, 最后介绍了均值-协方差的数值估计算法和约束优化的单点和群体搜索算法, 丰富了现代投资理论、模型和方法。
- 410 _0 |1 2001 |a 运筹与管理科学丛书 |v 39
- 606 0_ |a 最佳化 |A zui jia hua |x 投资决策
- 701 _0 |a 叶中行 |A ye zhong xing |4 著
- 701 _0 |a 赵霞 |A zhao xia |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20240912
- 905 __ |a HDUL |d F830.59/6521