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• 005 20141011112500.0

• 010 __ |a 978-7-111-45288-1 |d CNY69.00

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• 200 1_ |a 信用风险管理 |A xin yong feng xian guan li |e 对冲工具与定价模型的实务运用 |f 陈松男编著

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2014.3

• 215 __ |a xix, 166页 |d 25cm

• 225 2_ |a 金融风险管理实务丛书 |A jin rong feng xian guan li shi wu cong shu

• 314 __ |a 陈松男，博士，上海高级金融学院，上海交通大学。美国金融协会、金融管理协会等国家学术协会的成员。

• 320 __ |a 有书目 (第165-166页)

• 330 __ |a 本书全面详细地介绍信用风险管理的基本原理和各种信用风险对冲工具，并运用经典的信用管理模型，对实务信用风险的评估和范例进行运算。重要内容包括：各种信用违约预测模型(Altman, Merton, KMV)、缩减式违约预测模型、信用违约掉期和总报酬掉期的实务应用，对冲公司和主权债的信用风险，同时对冲多家公司的信用风险(第一和n个违约信用挂钩)，债权证券化(CDO)设计流程和案例分析，对冲信用风险的各种实务案例，在信用风险下债券、期权和利率掉期的定价和应用，如何估计信用违约相关系数和其信用风险管理的应用，信用评级动态与信用风险定价等。

• 333 __ |a 本书既可以作为学生学习信用风险管理原理的工具，又可以作为金融从业人员在实务操作中的参考典籍。

• 410 _0 |1 2001 |a 金融风险管理实务丛书

• 517 1_ |a 对冲工具与定价模型的实务运用 |A dui chong gong ju yu ding jia mo xing de shi wu yun yong

• 606 0_ |a 信用 |A xin yong |x 风险管理

• 690 __ |a F830.5 |v 5

• 701 _0 |a 陈松男 |A chen song nan |4 编著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20141011

• 905 __ |a HDUL |d F830.5/746

• 920 __ |a 233030 |z 1