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• 010 __ |a 978-7-5096-1579-9 |d CNY29.00

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• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 期权组合市场风险度量和监管研究 |A qi quan zu he shi chang feng xian du liang he jian guan yan jiu |f 陈荣达著

• 210 __ |a 北京 |c 经济管理出版社 |d 2011

• 215 __ |a 153页 |c 图 |d 24cm

• 225 2_ |a 政府管制研究系列文库 |A zheng fu guan zhi yan jiu xi lie wen ku

• 300 __ |a 浙江省哲学社会科学重点研究基地项目 “金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”研究成果

• 320 __ |a 有书目 (第145-153页)

• 330 __ |a 本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析，建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。

• 410 _0 |1 2001 |a 政府管制研究系列文库

• 606 0_ |a 期权交易 |A qi quan jiao yi |x 研究

• 690 __ |a F830.91 |v 5

• 701 _0 |a 陈荣达 |A chen rong da |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20121226

• 905 __ |a HDUL |d F830.91/7431

• 920 __ |a 233030 |z 1