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• 010 __ |a 978-7-111-60322-1 |d CNY39.80

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• 200 1_ |a 金融数学 |A Jin Rong Shu Xue |f 郭凯, 赵宁编

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2018

• 215 __ |a 190页 |d 26cm

• 225 2_ |a 普通高等教育金融学类专业规划教材 |A Pu Tong Gao Deng Jiao Yu Jin Rong Xue Lei Zhuan Ye Gui Hua Jiao Cai

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第189-190页)

• 330 __ |a 本书在介绍期货与期权及其交易规则的基础上，主要讲解资本资产定价模型、二叉树理论及离散情形的期权定价、GBM模型及连续情形的期权B-S定价、期权定价的PDE及其求解、二叉树套利策略、连续情形的各种套利策略、期权定价理论的扩展、Copula理论及对期权定价的应用等。本书还在重要结论之后给出问题、习题和例子，做到有的放矢。同时，本书还注重软件应用，并给出了B-S期权定价公式和各种套利策略的MATLAB应用。

• 410 _0 |1 2001 |a 普通高等教育金融学类专业规划教材

• 510 1_ |a Financial mathematics |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A Jin Rong |x 经济数学 |x 高等学校 |j 教材

• 690 __ |a F830 |v 5

• 701 _0 |a 郭凯 |A Guo Kai |4 编

• 701 _0 |a 赵宁 |A Zhao Ning |4 编

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20181119

• 905 __ |a HDUL |d F830/0205

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