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• 001 0000498279

• 005 20131126141800.0

• 010 __ |a 978-7-5641-4162-2 |d CNY36.00

• 100 __ |a 20130604d2013 em y0chiy50 ea

• 101 0_ |a chi

• 102 __ |a CN |b 320000

• 105 __ |a ak a 000yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 燃料油期货市场微观结构研究 |A ran liao you qi huo shi chang wei guan jie gou yan jiu |e 基于久期视角 |f 王锋, 吴从新著

• 210 __ |a 南京 |c 东南大学出版社 |d 2013.4

• 215 __ |a iv, 180页 |c 图 |d 26cm

• 225 2_ |a 现代经济学与管理学文库 |A xian dai jing ji xue yu guan li xue wen ku |i 方法与工具系列丛书

• 312 __ |a 英文并列题名取自封面

• 320 __ |a 有书目 (第157-162页)

• 330 __ |a 本书对不同方式形成的期货连续数据进行了对比，研究发现对燃料油期货高频数据而言，以日交易量最大原则形成的时间频率为5分钟的连续数据是最优的。在对不同久期的特征与影响因素进行分析之前，运用了多种定量评价准则对各久期的不同ACD模型分别进行了估计和对比，并从中选择出各种久期所对应的优选模型。其中用高频数据构建的价格久期、交易量久期和持仓量久期模型中LOG-WACD模型相对最优，而用超高频数据构建的交易久期和报价久期模型中LOG-EACD模型相对更好。对不同久期的特征进行研究发现：各久期均具有明显的持续性和集聚性特征；日内特征方面，价格久期、交易量久期和持仓量久期均表现为上下午的“双N”型模式，交易久期具有上午“N”、下午“倒U”型变化模式，而买方报价久期与卖方报价久期具有全天“F”型特征。然后在各优选模型基础上加入各种微观结构变量进行实证研究，找出了各自的微观影响因素，其中绝大多数微观结构变量对对应久期有着显著的解释作用。

• 333 __ |a 市场结构研究人员及相关读者。

• 410 _0 |1 2001 |a 现代经济学与管理学文库 |i 方法与工具系列丛书

• 510 1_ |a Study on the microstructure of China's fuel oil futures market |e from the angle of duration |z eng

• 517 1_ |a 基于久期视角 |A ji yu jiu qi shi jiao

• 606 0_ |a 燃料油 |A ran liao you |x 期货市场 |x 市场结构 |x 研究

• 690 __ |a F830.9 |v 5

• 701 _0 |a 王锋 |A wang feng |4 著

• 701 _0 |a 吴从新 |A wu cong xin |4 著

• 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20131126

• 905 __ |a HDUL |d F830.9/1802

• 920 __ |a 233030 |z 1