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• 010 __ |a 978-7-5192-7704-8 |d CNY149.00

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• 200 1_ |a 时间序列分析及其应用 |f (美) 罗伯特·沙姆韦, 戴维·斯托弗著

• 205 __ |a 影印本

• 210 __ |a 北京 |c 世界图书出版有限公司北京分公司 |d 2020.8

• 215 __ |a 200页 |d 24cm

• 330 __ |a 本书是Springer统计学教程系列之一, 全面地讲述了时频域方法理论。在第1版的基础上增加了不少新的内容, 大量的实例结合统计软件的应用, 使本书的实用性更强。延续了第1版的风格, 包括分类时间序列分析、谱包络、多元谱方法、长记忆序列、非线性模型、纵向数据分析、重抽样技巧、Garch模型、随机波动性模型、小波和Monte Carlo Markov链积分方法最近发展比较迅速的话题。在本版中将这些材料划分为更小的章节, 讲述更加详细, 金融时间序列讲述的范围也更加广阔, 包括GARCH和随机波动模型。

• 333 __ |a 时间序列分析研究者

• 606 0_ |a 时间序列分析－英文

• 690 __ |a O211.61 |v 5

• 701 _1 |a 沙姆韦 |g (Shumway, Robert H.) |4 著

• 701 _1 |a 斯托弗 |g (Stoffer, David S.) |4 著

• 801 _0 |a CN |b 三新书业 |c 20221023