机读格式显示(MARC)

• 000 01351nam2 2200349 4500

• 001 0000212731

• 005 20070312111213.0

• 005 20060802144057.0

• 010 __ |a 7-111-18386-X |d CNY39.00

• 035 __ |a 003166783

• 100 __ |a 20060104d2006 em y0chiy0110 ea

• 101 1_ |a chi |c eng

• 102 __ |a CN |b 110000

• 105 __ |a y z 001yy

• 106 __ |a r

• 200 1_ |a 金融时间序列分析 |A jin rong shi jian xu lie fen xi |9 jin rong shi jian xu lie fen xi |d Analysis of financial time series |f (美)蔡(Ruey S.Tsay)著 |g 潘家柱译 |z eng

• 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2006.4

• 215 __ |a 355页 |d 24cm

• 225 2_ |a 华章数学译丛 |A hua zhang shu xue yi cong |v 23

• 305 __ |a 由约翰－威利父子公司授权独家出版

• 330 __ |a 本书内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。

• 461 _0 |1 001002653308 |1 2001 |a 华章数学译丛

• 510 1_ |a Analysis of financial time series |z eng

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong |x 时间序列分析

• 606 0_ |a 金融 |A jin rong

• 606 0_ |a 时间序列分析 |A shi jian xu lie fen xi

• 690 __ |a F830 |v 4

• 701 _0 |c (美) |a 蔡 |A cai |9 cai |c (Tsay, Ruey S. |f 1951.12~) |4 著

• 702 _0 |a 潘家柱 |A pan jia zhu |9 pan jia zhu |c (金融数学) |4 译

• 801 _0 |a CN |b QSSK |c 20060803

• 905 __ |a HIEL |d F830/4001

• 999 __ |a 23 |b 5 |e 070047