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- 010 __ |a 978-7-305-14733-3 |d CNY60.00
- 100 __ |a 20150508d2015 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 金融资产收益率的高阶矩建模与资产定价 |A jin rong zi chan shou yi lv de gao jie ju jian mo yu zi chan ding jia |f 方立兵著
- 210 __ |a 南京 |c 南京大学出版社 |d 2015.1
- 215 __ |a 225页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 南京大学工程管理学院文库 |A nan jing da xue gong cheng guan li xue yuan wen ku
- 300 __ |a 本著作的出版的到了国家自然科学基金青年项目“股市的涨跌不对称性与资产定价模型的修正”资助
- 314 __ |a 方立兵 (1980-),男,管理学博士,现为南京大学工程管理学院讲师。
- 320 __ |a 有书目 (第207-225页)
- 330 __ |a 本书在高阶矩框架下对资产定价、波动率建模和风险测量仅限两个较为系统的梳理,并作了大量的实证分析。
- 333 __ |a 本书可为相关科研、教学机构的专家、学者提供有益的借鉴。
- 410 _0 |1 2001 |a 南京大学工程管理学院文库
- 606 0_ |a 金融资产 |A jin rong zi chan |x 投资收益 |x 研究 |y 中国
- 701 _0 |a 方立兵 |A fang li bing |f 1980- |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20150924
- 905 __ |a HDUL |d F832/007