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- 010 __ |a 978-7-301-30803-5 |d CNY59.00
- 100 __ |a 20191029d2019 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 固定收益证券 |9 gu ding shou yi zheng quan |b 专著 |e 定价与利率风险管理 |d Fixed income securities and risk management for interest rates |f 姚长辉著 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 北京大学出版社 |d 2019.10
- 215 __ |a 367页 |c 图 |d 26cm
- 300 __ |a 21世纪经济与管理规划教材 金融学系列
- 330 __ |a 本书将前沿理论与大量实例相结合,围绕定价与利率风险管理,在介绍固定收益证券的基本特征、品种、风险类别的基础上,阐述分析了到期收益率曲线及利率期限结构,债券合成以及套利机会的寻找,持续期与凸性在投资组合风险管理中的应用,互换的定价与风险特征,利率远期和期货与回购协议的定价原理及风险管理,含权证券的价值分析,以及资产证券化的原理、步骤、定价与风险特征等若干重要的内容。
- 510 1_ |a Fixed income securities and risk management for interest rates |z eng
- 517 1_ |a 定价与利率风险管理 |9 ding jia yu li lv feng xian guan li
- 606 0_ |a 固定收益证券 |x 高等学校 |j 教材
- 701 _0 |a 姚长辉 |9 yao zhang hui |f (1964-) |4 著