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题名/责任者:

金融风险价值量化分析/彭选华著

出版发行项:

厦门:厦门大学出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5615-5641-2/CNY58.00

载体形态项:

305页;23cm

并列正题名:

Quantitative analysis of financial value-at-risk

个人责任者:

彭选华 (1981-) 著

学科主题:

金融风险-量化分析

中图法分类号:

F830.9

相关题名附注:

封面英文题名：Quantitative analysis of financial value-at-risk

提要文摘附注:

本书融合GARCH等金融时序计量模型、Copula函数、小波分析和MCMC算法等数据建模分析的前沿理论与方法，从多尺度和贝叶斯的视角，以提高VaR估值精度为切入点，尝试在金融量化分析与计算这一新兴的统计学、金融学、管理学等学科交叉点开拓出新的风险度量模型与方法，对国内外金融市场进行实证以及对部分模型进行仿真分析，获得的数值结果有效地支撑了模型与方法的正确性和可行性，从而为金融资产风险管理与最优化配置丰富了相关的理论内涵和实践经验。

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