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题名/责任者:

金融时间序列的长记忆特性及预测研究/王文静著

出版发行项:

天津:南开大学出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-310-03899-2/CNY25.00

载体形态项:

152页:图;23cm

并列正题名:

Long memory analysis and forecasting of financial time series

丛编项:

应用经济学论丛.金融保险系列

个人责任者:

王文静 著

学科主题:

金融-时间序列分析

中图法分类号:

F830

书目附注:

有书目 (第135-150页)

提要文摘附注:

本书同时运用R/S (重标极差) 法、修正R/S法和V/S (重标方差) 法对金融时间序列进行长记忆性分析。从时间和事件的角度对金融时间序列的长记忆性的影响进行了实证研究, 结果表明, 不同的时间段和时间的选取会得到不同的检验结果。并对V/S分析法的短期敏感度进行了实证分析。

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