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题名/责任者:

资产组合风险模型测度精度:comparative study under the background of financial contagion/于文华，魏宇著

出版发行项:

北京:经济管理出版社,2015

ISBN及定价:

978-7-5096-3768-5/CNY48.00

载体形态项:

122页;24cm

并列正题名:

Measurement precision of portfolio risk models:comparative study under the background of financial contagion

其它题名:

基于危机传染背景下的比较研究

丛编项:

经济管理学术文库.经济类

个人责任者:

于文华 著

个人责任者:

魏宇 著

学科主题:

资本市场-对比研究

中图法分类号:

F830.9

提要文摘附注:

本书将以金融传染为一条贯穿始终的研究主线，以时变Copula-EVT模型为主要技术手段，刻画市场间的尾部极值动态相依关系，并通过进一步构建VaR模型和ES模型作为核心研究方法，从不同角度对各类风险模型的测度精度进行全方位的对比分析等。

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