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题名/责任者:

随机波动率LIBOR市场模型及其利率衍生产品定价/马俊海著

出版发行项:

北京:中国社会科学出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-5161-9293-1/CNY72.00

载体形态项:

302页:图;24cm

个人责任者:

马俊海, 1964- 著

学科主题:

市场利率-研究

学科主题:

金融衍生产品-研究

中图法分类号:

F830.48

中图法分类号:

F830.95

一般附注:

国家自然科学基金项目研究成果

责任者附注:

马俊海 (1964-)，山西平陆县人。毕业于田径大学管理学院，获工学博士学位。现为浙江大学城市学院教授，浙江省高校中青年学科带头人。

书目附注:

有书目 (第294-302页)

提要文摘附注:

本书基于LIBOR市场模型核心组成要素和利率衍生证券价值结构特征，运用金融资产无套利定价原理、随机模拟与傅里叶分析、数值计算与逼近技术等技术方法，对利率衍生证券定价理论方法及其实际应用问题进行深入研究探讨。

使用对象附注:

本书主要适合从事金融工程理论方法研究工作学者和金融学、应用数学、统计学专业高年级本科生、研究生使用，也可以为从事证券投资分析的实业界人士提供科学理论指导。

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