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题名/责任者:

金融衍生产品的数学模型/郭宇权著 张寄洲, 边保军, 徐承龙等译

出版发行项:

北京:科学出版社,2012

ISBN及定价:

978-7-03-033705-4/CNY98.00

载体形态项:

xiii, 487页:图;24cm

丛编项:

现代数学译丛;20

个人责任者:

郭宇权 著

个人次要责任者:

张寄洲 译

个人次要责任者:

边保军 译

个人次要责任者:

徐承龙 译

学科主题:

金融衍生产品-数学模型-研究

中图法分类号:

F830.95

中图法分类号:

F830.9

书目附注:

有书目 (第475-487页)

提要文摘附注:

本书详细论述了对求解不同类型的衍生产品定价模型的解析技巧和数值方法。本书第二版对第一版进行了大量的修订。在离散时间的框架内, 通过对金融经济学原理的分析, 使连续时间的鞅定价理论变得生动。书中收集了各种新型期权和有固定收益的衍生证券闭式解公式。在本书每章的后面许多最近的研究成果和方法通过习题的方式呈现给读者。本书对金融市场中标准期权和单资产的Black－Scholes模型推广到新型期权做了相当全面的论述。通过求解大量习题中所遇到的问题对熟悉的读者来说是一件愉快的事情, 而对新学者来说可以从中获得有用的资料。

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