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MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：33

题名/责任者:
Testing time-varying volatility models in financial time series analysis/史秀红著
出版发行项:
北京:首都经济贸易大学出版社,2009.06
ISBN及定价:
978-7-5638-1677-4/CNY18.00
载体形态项:
132页;21cm
并列正题名:
金融时序分析中动态波动模型的检验
个人责任者:
史秀红 著
学科主题:
时间序列分析-动态模型-应用-金融-分析-英文
中图法分类号:
F830
一般附注:
教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
提要文摘附注:
本书借鉴量子力学中的德鲁塔函数的思想, 率先建立拉格朗日乘数检验统计量, 以规避不可定义参数的检验问题。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
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