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题名/责任者:

资产组合选择和资本市场的均值－方差分析/(美)哈里 M. 马科维茨(Harry M. Markowitz)，(美)G. 彼得·托德(G. Peter Todd)著 黄涛译

出版发行项:

北京:机械工业出版社,2016

ISBN及定价:

978-7-111-53557-7 精装/CNY90.00

载体形态项:

20,343页;25cm

并列正题名:

Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets

个人责任者:

(美) 马科维茨 (Markowitz, Harry M.) 著

个人责任者:

(美) 托德 (Todd, G. Peter) 著

个人次要责任者:

黄涛 译

学科主题:

资本市场-方差分析-研究

中图法分类号:

F830.9

一般附注:

诺贝尔经济学奖经典文库

版本附注:

由John Wiley & Sons公司授权出版

提要文摘附注:

本书包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值－方差准则，在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法，并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序。

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